Modélisation économétrique (DESA)
Professeurs: M. El Marouani (théorie) & A. Cherkaoui (applications)
Objectifs du cours :
Partant du constat que l'économie de l'énergie est un domaine trés riche en données statistiques, ce cours de deuxiéme année du DESA aide les étudiants à comprendre les fondements de la modélisation économétrique, que ce soit sur le plan théorique ou sur le plan des logiciels économétriques. Soulignons que les prérequis pour ce cours sont: une maitrise de l'algébre linéaire, de la théorie des probabilités, de l'inférence statistique, de l'informatique et de l'anglais.
Manuels recommandés :
- Jack Johnston : "Econometric Methods", McGraw-Hill, 1971.
- Régis Bourbonnais: "Econometrie : cours et exercices corrigés", Dunod, 1993.
Plan du cours :
- CHAPITRE 1: Le modéle linéaire général
- CHAPITRE 2 : Le modéle à équations simultannées
- CHAPITRE 3: Les méthodes des séries temporelles
- CHAPITRE 4: Les applications sur les logiciels économétriques