Faris HAMZA
PhD en recherche opérationnelle (Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, Belgique)
Recherche opérationnelle, Programmation mathématique, Gestion de portefeuille, Gestion des risques en finance et assurance
Email: fhamza2004@yahoo.fr
Cours enseignés:
- Mathématiques 1 (S2)
- Statistiques 2 (S3)
- Ingénierie Financière (S5)
- Programmation Mathématique et Recherche Opérationnelle (S5)
Publications:
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"Problème de diversification dans le choix de portefeuille", Revue Tunisienne des Sciences de Management, Vol II, p. 31-39, 2000 (avec J. Janssen).
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"The Mean-Semivariances Approach to Realistic Portfolio Optimization Subject to Transaction Costs", Applied Stochastic Models and Data Analysis, Vol 14, n°4, p. 275-283, 1998 (avec J. Janssen).
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"Performance Analysis of Mean-Semivariances Portfolios Models Applied to Belgium Stock Market’, Belgian Journal of Operations Research, Statistics, and Computer Science, Vol 37, n° 3, p. 23-40, 1997 (avec J. Janssen et G. Reulas).
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"Linear Approach for Solving Large Scale Portfolio Optimization Problem in a Lognormal Market", Actuarial Approach for Financial Risks, Vol II., p. 1019-1039, 1996 (avec J. Janssen).
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"Portfolio Optimization Model Using Asymmetric Risk Functions", Actuarial Approach for Financial Risks,Vol. IIIbis, p. 3-32, 1995.
Autres activités:
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Chef du département de sciences économiques et gestion (2006-2007)
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Membre du Conseil de la FSJEST (2006-2007).
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Membre Permanent du comité scientifique du Colloque International ASMDA à partir de 2003.
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Président de l’Association Scientifique GREMEQ, depuis 2004.
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Responsable de l’équipe de recherche EREMDI (Economie Mathématique et Décision dans l’Incertain).